Finanse obliczeniowe - duże projekty

Duży projekt rok akademicki 2008/2009

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Obligacje zamienne.
• Kaligracja modelu Hestona.
• Obliczanie VaR portfela.
• Metody redukcji wariancji.
• Quasi Monte Carlo.
• Wycena opcji azjatyckich przez rozwiązanie równania różniczkowego.
• Wycena opcji na drzewach dwu- i trójmianowych.
• Kalibracja lokalnej zmienności.

Duży projekt rok akademicki 2009/2010

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Funkcje kalendarzowe.
• Przygotowanie struktury terminowej stóp procentowych i volatility.
• Obliczanie cen obligacji i kontraktów IRS.
• Obliczanie cen caps/floors i swaptions.

Duży projekt rok akademicki 2010/2011

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Funkcje kalendarzowe - wersja pełna.
• Struktura terminowa stóp procentowych.
• Uśmiech zmienności.
• Kalibracja powierzchni lokalnej zmienności.
• Kalibracja powierzchni lokalnej zmienności metodą Tichonowa.
• Wycena opcji walutowych w modelu Blacka-Scholesa.
• Wycena opcji amerykańskich metodą "kary".
• Wycena opcji europejskich w modelu CEV.
• Wycena opcji europejskich w modelu Hestona.
• Wycena opcji europejskich w modelu lokalnej zmienności.

Duży projekt rok akademicki 2011/2012

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Portal Mathfinance - FX kalkulator.
• Portal Mathfinance - kalkulator SIMPLE.
• Wycena instrumentów pochodnych dla rynku akcji, kursów walutowych oraz stóp procentowych dla potrzeb kalkulatora SIMPLE.
• Uśmiech zmienności - wersja rozszerzona.
• Struktura terminowa stóp procentowych - wersja rozszerzona.

Duży projekt rok akademicki 2012/2013

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Portal Mathfinance - kalkulator Fixed Income.
• Portal Mathfinance - kalkulator Equity.
• Wycena opcji amerykańskich na rynku akcji metodą Longstaffa-Schwartza.
• Struktura terminowa stóp procentowych - wersja pełna.

Duży projekt rok akademicki 2013/2014

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Wycena opcji egzotycznych metodą równań różniczkowych cząstkowych.
• Wycena opcji opcji europejskich iamerykańskich metodą równań różniczkowych cząstkowych.
• Wycena Monte Carlo opcji amerykańskich metodą Longstaffa-Schwartza.
• Konstrukcja powierzchni zmienności implikowanej na rynku akcji.
• Wycena Monte Carlo opcji europejskich w modelu stochastic volatility.
• Kalibracja modelu Hestona.

Duży projekt rok akademicki 2014/2015

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Wycena opcji paryskich metodą równań różniczkowych cząstkowych.
• Wycena opcji barierowych europejskich i amerykańskich metodą Monte Carlo.
• Wycena Monte Carlo opcji amerykańskich w modelu stochastic volatility.

Duży projekt rok akademicki 2015/2016

Opis projektu.

Raporty z wykonania projektu:

• Wyznaczanie struktury czasowej zmienności na rynku EQUITY.
• Wycena opcji barierowych i obliczanie greckich parametrów metodą Monte Carlo.
• Wyznaczanie struktury czasowej zmienności swapcji.