Doktoranci z ostatnich lat:

• dr Agnieszka Szymańska - Zabezpieczanie zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej. Podejście semi-deterministyczne i stochastyczne, Szkoła Główna Handlowa 2007.
• dr Mariusz Baryło - Stochastyczne układy cząstek, Uniwersytet Warszawski 2009.
• mgr Michał Legumina.

Prace magisterskie i licencjackie napisane pod moim kierunkiem w ostatnich latach:

• Propagacja chaosu w układach cząstek.
• Analiza zmienności rynków finansowych z wykorzystaniem modeli opartych na procesie Levy'ego.
• Kalibracja modeli BGM stopy procentowej.
• Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalizację ryzyka strat.
• Optimization in bond portfolio.
• On valuation of certain mortgage options.
• Stochastyczne modelowanie struktury terminowej stóp procentowych.
• Modelowanie ryzyka kredytowego.
• Adaptacja modelu struktury terminowej HJM z wykorzystaniem metody PCA do polskiego rynku obligacji skarbowych.
• Modelowanie rynku finansowego przy pomocy procesu Levy'ego.
• Błądzenie losowe jako metoda znajdowania wartości funkcji harmonicznej na wypukłym zbiorze zwartym o odpowiednio gładkim brzegu.