Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

28 maja 2015 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Regularization in L1 for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup
In this talk I will present a new result of J. Lehec about regularization property of OU semigroup. Result of this type was first established by K. Oleszkiewicz et al. but with dimension depending constant. …
21 maja 2015 12:15
Tomasz Byczkowski (Politechnika Wrocławska)
Oszacowania funkcji Greena półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna
Praca dotyczy związków hiperbolicznego ruchu Browna z procesami Bessela. Dokładniej, za pomocą reprezentacji Matsumoto-Yora rozkładu łącznego (\int_0^t \exp(2 B_s^(-\mu) )ds; B_t^(-\mu) ) otrzymujemy wyrażenie \lambda funkcji Greena G^{\lambda} półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna, w terminach …
14 maja 2015 12:15
Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
Zmodyfikowane nierówności logarytmiczne Sobolewa dla funkcji wypukłych
Przedstawimy klasę miar na prostej, które spełniają zmodyfikowaną nierówność logarytmiczną Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych. Jako wniosek otrzymamy nierówności koncentracyjne dla funkcji wypukłych i odpowiednich miar produktowych. Wspomnimy też o pokrótce o związkach z nierównościami …
30 kwietnia 2015 12:15
Xia Chen (University of Tennessee)
Free Energy in a Mean Field of Brownian Particles
We compute the limit of the free energy of the mean field generated by the independent Brownian particles interacting pairwise through the non-negative definite interaction function. Our main theorem is relevant to the high moment …
23 kwietnia 2015 12:15
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Relacja Lampertiego, jej uogólnienie i inne konsekwencje mocnej własności Markowa dla procesów Bessela
W referacie przedstawiona zostanie relacja Lampertiego - formuła wiążąca ze sobą geometryczny ruch Browna, całkę po jego trajektorii oraz związany z nimi process Bessela. Zaprezentujemy klasyczną wersję relacji i powiemy kilka słów o jej roli …
23 kwietnia 2015 12:15
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Relacja Lampertiego, jej uogólnienie i inne konsekwencje mocnej własności Markowa dla procesów Bessela
W referacie przedstawiona zostanie relacja Lampertiego - formuła wiążąca ze sobą geometryczny ruch Browna, całkę po jego trajektorii oraz związany z nimi process Bessela. Zaprezentujemy klasyczną wersję relacji i powiemy kilka słów o jej roli …
16 kwietnia 2015 12:15
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Prawie pewne asymptotyczne zachowanie półgrup Feynmana-Kaca związanych z Poissonowsko zaburzonymi procesami Levy'ego
Asymptotyka Poissonowsko zaburzonych brownowskich półgrup Feynmana-Kaca została dogłębnie zbadana (Donsker-Varadhan, Sznitman, Gartner-Molchanov). Wiadomo, jakie jest asymptotyczne jej zachowanie po uśrednieniu względem ośrodka (tzw. `annealed asymptotics'), jak również zachowanie prawie pewne (tzw. `quenched asymptotics'). Co istotne, …
9 kwietnia 2015 12:15
Mariusz Nieweglowski (Politechnika Warszawska)
Problemy zgodności i konstrukcji kopuł dla warunkowych łańcuchów Markowa
W swoim wystąpieniu omówię problem markowskich zgodności oraz związane z nim problemy konstrukcji "Markowskich kopuł" dla warunkowych łańcuchów Markowa. W kontekście procesów Markowa markowska zgodność związana jest własnością Markowa (w odpowiedniej filtracjach) współrzędnych wielowymiarowego procesu …
26 marca 2015 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności z wagą dla funkcji maksymalnych.
Celem odczytu będzie wykazanie pewnych oszacowań ważonych dla funkcji maksymalnych diadycznych martyngałów. W szczególności, umożliwią nam one uzyskanie nowego dowodu nierówności momentowych z wagami należącymi do klasy Muckenhoupta A_p.
12 marca 2015 12:15
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
On some probabilistic inequalities in Banach spaces
The following question was brought to my attention by Assaf Naor: for a given separable Banach space (F,||*||), what is the smallest constant K in the inequlity below such that inf_{z in F} (E||X-z||+E||Y-z||) \leq …
5 marca 2015 12:15
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania średniego czasu pracy sytemu opartego na skończonej ilości niezależnych zmiennych losowych o rozkładach, które są jednostajnie r-subregularne.
Powiemy ze rozkład na $R_+$ z dystrybuantą $F$ jest r-subregularny ze stałą C, jeśli funkcja $G(x) = F(x)/1-F(x)$ spełnia $G(xy) \le CG(x)y^r$ dla dowolnych $x>0, 0 Dla system składającego się z n niezależnych części, w …
26 lutego 2015 12:15
Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wrocławska)
O wklęsłości wartości oczekiwanej czasu pierwszego wyjścia procesu Cauchy'ego ze zbioru wypukłego.
Niech $X_t$ będzie procesem Cauchy'ego w $R^2$, $D \subset R^2$ otwartym ograniczonym zbiorem i $\phi(x) = E^x(\tau_D)$ wartością oczekiwaną czasu pierwszego wyjścia $X_t$ ze zbioru $D$. Przedstawię następujące twierdzenie: jeśli $D \subset R^2$ jest wypukłym …
22 stycznia 2015 12:15
Jacek Małecki (Politechnika Wrocławska)
Bezkolizyjne układy cząstek
Celem referatu jest pokazanie istnienia i jednoznaczności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych opisujących bezkolizyjne układy cząstek. Okazuje się, że układy takie pojawiają się w różnych zagadnieniach matematycznych i mają także swoje zastosowania w fizyce i statystyce. …
15 stycznia 2015 12:15
- (Szkoła Główna Handlowa)
Całkowanie nieregularnych ścieżek - podejście za pomocą uciętego wahania
Używając technik opartych na uciętym wahaniu, udowodnię wzmocnienie klasycznej nierówności Loeve-Younga, gwarantującej istnienie całki Riemanna-Stieltjesa gdy funkcje - całkująca i całkowana mają nieskończone wahanie całkowite, ale są wystarczająco regularne, tak, że mają skończone q i …
18 grudnia 2014 12:15
Kamil Kosiński (Uniwersytet Wrocławski)
On the infimum attained by the reflected fractional Brownian motion.
Let $\{B_H(t):t\ge 0\}$ be a fractional Brownian motion with Hurst parameter $H\in(\frac{1}{2},1)$. For the storage process\[Q_{B_H}(t)=\sup_{-\infty\le s\le t} \left(B_H(t)-B_H(s)-c(t-s)\right),\quad c>0,\]we show that, for any $T(u)>0$ such that $T(u)=o(u^\frac{2H-1}{H})$,\[\mathbb P (\inf_{s\in[0,T(u)]} Q_{B_H}(s)>u)\sim\mathbb P(Q_{B_H}(0)>u)\sim \mathbb P (\sup_{s\in[0,T(u)]} …