Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski, prof. ucz.
Informacje
środy, 16:15 , sala: 3170Dziedziny badań
Lista referatów
-
3 grudnia 2025 16:15
Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)
A generalized central limit theorem for critical marked Hawkes processes (Uogólnione centralne twierdzenie graniczne dla krytycznych cechowanych procesów Hawkesa)
W referacie rozważamy jedną z typowych klas cechowanych procesów Hawkesa. Są to procesy samowzbudzające się, w którch pojawienie się zdarzenia zwiększa intensywność pojawiania się kolejnych zdarzeń w przyszłości o pewną ustaloną funkcję intensywności wymnożoną przez …
-
26 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (UW)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
19 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
12 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (UW)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
5 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (Uniwersytet Warszawski)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa
W referacie opowiem o probabilistycznym rozwiązaniu pewnego równania różniczkowego cząstkowego - równania Stroocka-Williamsa - na podstawie pracy Gorana Peskira, który wykorzystał w tym celu pojęcie czasu lokalnego odbitego ruchu Browna z dryfem. W pierwszej części …
-
22 października 2025 16:15
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
O polach izotropowych i równaniach hipergeometrycznych
W wystąpieniu opowiem o uogólnieniu ideii Remy i Zhu na przypadek gładkich gaussowskich pól izotropowych nad odcinkiem. Okazuje się, że wartości oczekiwane funkcjonałów całkowych takich pól są rozwiązaniami stowarzyszonych równań hipergeometrycznych. Dodatkowo, wykorzystując pole Poissona …
-
-
16 kwietnia 2025 14:15
Michał Barski
O momentach i rozkładzie modelu SABR
W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie bazował na wspólnych …
-
9 kwietnia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski
On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff (O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej)
Opowiem o dowodzie nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i ciągłych pól gaussowskich na przestrzeni euklidesowej. Nastepnie pokażę jej zastosowanie dla wypłat typu azjatyckiego.
-
19 marca 2025 14:15
Bartłomiej Polaczyk (Instytut Matematyki UW)
A rough SABR formula
Opowiem o ugoólnieniu modelu SABR na przypadek rough volatility, a także o powiązanej formule aproksymacyjnej na cenę opcji europejskiej. Na podstawie prac Fukasawy "A rough SABR formula"; "On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility".
-
-
5 marca 2025 14:15
Mariusz Niewęgłowski (PW)
Procesy Hawkes'a i momenty
Przedstawię wyniki pokazujące jak można wyznaczyć warunkowe momenty funkcjonałów wielowymiarowych procesów Hawkes'a wykorzystując ich markowianizacje oraz generator infinitezymalny.
-
22 stycznia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich - kontynuacja
-
15 stycznia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich
Modelowanie średniej w kontekście finansowym jest związane z tzw. wypłatami typu azjatyckiego. Opowiem o modelowaniu średniej instrumentu będącego eksponentą jednowymiarowego ciągłego pola Gaussowskiego. Opowiem o schemacie wyceny wypłaty azjatyckiej jako funkcji losowych komponentów odpowiadających wypłatom …
-
18 grudnia 2024 14:15
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
kontynuacja
