Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Facebook
LinkedIn

Probabilistyczna reprezentacja funkcji gęstości oraz cen opcji waniliowych w liniowym modelu stochastycznej zmienności

Prelegent(ci)
Maciej Wiśniewolski
Afiliacja
Uniwersytet Warszawski
Termin
4 listopada 2009 14:15
Pokój
p. 5820
Seminarium
Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej