On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff

Prelegent(ci)

Maciej Wiśniewolski

Język referatu

angielski

Termin

9 kwietnia 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Tytuł w języku polskim

O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Opowiem o dowodzie nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i ciągłych pól gaussowskich na przestrzeni euklidesowej. Nastepnie pokażę jej zastosowanie dla wypłat typu azjatyckiego. 

---

I will recall the proof of Kahane's convexity inequality for centered, continuous Gaussian fields on Euclidean space. Then, I will show how to use it to obtain a bound on an Asian-type payoff.

---