A rough SABR formula

Speaker(s)

Bartłomiej Polaczyk

Affiliation

Instytut Matematyki UW

Language of the talk

Polish

Date

March 19, 2025, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

Opowiem o ugoólnieniu modelu SABR na przypadek rough
volatility, a także o powiązanej formule aproksymacyjnej na cenę opcji
europejskiej. Na podstawie prac Fukasawy "A rough SABR formula"; "On
asymptotically arbitrage-free approximations of the implied
volatility".

---