O momentach i rozkładzie modelu SABR

Speaker(s)

Michał Barski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Language of the talk

Polish

Date

April 23, 2025, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

Ciąg dalszy wystąpienia.

W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to  pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie bazował na wspólnych wynikach uzyskanych z M. Wiśniewolskim i B. Polaczykiem.

---