O momentach i rozkładzie modelu SABR

Speaker(s)

Michał Barski

Language of the talk

Polish

Date

April 16, 2025, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją.
Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera.
Referat będzie bazował na wspólnych wynikach uzyskanych z M. Wiśniewolskim i B. Polaczykiem.

---