O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa

Speaker(s)

Cyprian Kalbarczyk

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Language of the talk

Polish

Date

Nov. 5, 2025, 4:15 p.m.

Room

room 3170

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

W referacie opowiem o probabilistycznym rozwiązaniu pewnego równania różniczkowego cząstkowego - równania Stroocka-Williamsa - na podstawie pracy Gorana Peskira, który wykorzystał w tym celu pojęcie czasu lokalnego odbitego ruchu Browna z dryfem. W pierwszej części wystąpienia wprowadzę niezbędne pojęcia na temat czasu lokalnego i równania Stroocka-Williamsa, następnie przedstawię rozumowanie Peskira, a na końcu pokażę, jak można poprawić błąd w jego rozwiązaniu.
 

---