Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich

Speaker(s)

Maciej Wiśniewolski

Affiliation

Instytut Matematyki UW

Language of the talk

Polish

Date

Jan. 15, 2025, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

 

---

Modelowanie średniej w kontekście finansowym jest związane z tzw. wypłatami typu azjatyckiego. Opowiem o modelowaniu średniej instrumentu będącego eksponentą jednowymiarowego ciągłego pola Gaussowskiego. Opowiem o schemacie wyceny wypłaty azjatyckiej jako funkcji losowych komponentów odpowiadających wypłatom instrumentów typu "plain vanilla" oraz tzw. procesu "ratio" będącego ich stosunkiem. Przedstawię analizę małych i wielkich odchyleń w tym modelu oraz  oszacowania na wartość oczekiwaną wypłaty.

---