Uodpornienie portfela ubezpieczeniowego na losowe zmiany stopy procentowej

Speaker(s)

Paweł Polak

Date

Feb. 21, 2007, 2:15 p.m.

Room

room 5820

Seminar

Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance

---

Założymy, że przychody i należności firmy ubezpieczeniowej są procesami stochastycznymi, wymogi stawiane firmie ubezpieczeniowej przez nadzór są spełnione przy podstawowej strukturze stóp procentowych. W referacie przedstawione zostaną ograniczenia dolne na zmianę wartości obecnej portfela ubezpieczyciela gdy stopa procentowa zmienia się losowo. Omówione zostaną dwa przypadki gdy portfel nie jest skorelowany ze strukturą stóp procentowych i gdy jest. Podane ograniczenia posłużą do uodpornienia zmiany wartości portfela na losowe perturbacje stopy procentowej. Podany zostanie przykład zastosowania powyższych wyników (konstrukcja optymalnego finansowania planu emerytalnego).

---