On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff

Speaker(s)

Maciej Wiśniewolski

Language of the talk

English

Date

April 9, 2025, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Title in Polish

O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

I will recall the proof of Kahane's convexity inequality for centered, continuous Gaussian fields on Euclidean space. Then, I will show how to use it to obtain a bound on an Asian-type payoff.

---

Opowiem o dowodzie nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i ciągłych pól gaussowskich na przestrzeni euklidesowej. Nastepnie pokażę jej zastosowanie dla wypłat typu azjatyckiego. 

---