Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

March 13, 2008, 12:15 p.m.
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
O nierówności Hardy'ego dla miary Gaussa
W odczycie zostanie omówiona nierówność Hardy'ego dla miary Gaussa, tak w ujęciu klasycznym, jak i przestrzeni Orlicza.
March 6, 2008, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Warunek Eatona - ścisłe oszacowania ogonów sum niezależnych zmiennych losowych
Omówimy warunki konieczne i wystarczające do tego, by rzeczywista zmienna losowa X spełniała następujący warunek (Eatona): istnieje liczba dodatnia C taka, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n i dowolnych liczb rzeczywistych a_1, a_2, ..., …
Feb. 28, 2008, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność słabego typu dla silnie dominowanych martyngałów
Niech f będzie nieujemnym martyngałem, a g będzie martyngałem spełniającymi warunek |dg_n|<=|df_n| z prawdopodobieństwem 1, n=0,1,2,... . Celem odczytu będzie wyznaczenie optymalnych stałych C_p w nierównościach ||g||_{p,\infty}<=C_p||f||_p, -\infty
Jan. 24, 2008, 12:15 p.m.
Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wrocławska)
O pewnym zagadnieniu z hydrodynamiki
Rozważmy drgania cieczy w nieskończonym kanale o stałym przekroju $W \subset \Rt$. Brzeg obszaru W składa się z 2 części: dolnej B (brzeg kanału) i górnej F będącej poziomym odcinkiem (wolna powierzchnia cieczy, zakładamy że …
Jan. 17, 2008, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
wg Friedlanda i Sodina (Oszacowania funkcji koncentracji Levy'ego)
Niech $S=a_1X_1+...+a_nX_n$, gdzie $X_i$ są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie, a $a=(a_1,..,a_n)$ wektorem z $R^n$. Omówimy najnowsze wyniki Friedlanda i Sodina dotyczące oszacowań funkcji koncentracji Levy'ego $S$, tzn. funkcji $\sup_x \Pr(|S-x|\leq t)$. Wyniki te …
Jan. 10, 2008, 12:15 p.m.
Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska)
Procesy Levy'ego i mnożniki Fouriera
Planuję omówić metodę otrzymywania pewnych mnożnikow fourierowskich ograniczonych na Lp, 1
Dec. 20, 2007, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Imperial College London)
Rodzina nierówności p.p. dla czasu lokalnego z zastosowaniami w optymalnym stopowaniu.
Rozważamy nierówności (prawie pewne) postaci H(B_t)\leq M_t+ F(L_t), gdzie (B_t) jest ruchem Browna, (L_t) jego czasem lokalnym w zerze, (M_t) jest martyngałem a H,F są wypukłymi funkcjami. Nierówności sa optymalne, tzn. istnieje moment stopu T …
Dec. 13, 2007, 12:15 p.m.
Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
Fluktuacje czasu przebywania dla układu cząstek z rozgałęzianiem
Rozpatrujemy układ cząstek poruszających się ruchem \alpha-stabilnym w przestrzeni R^d. Cząstki w losowych momentach czasu dzielą się (bądź giną) zgodnie z prawem rozgałęziania. Interesującym obiektem związanym z takim układem jest tzw. czas przebywania, mówiący, ile …
Nov. 29, 2007, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności dla ograniczonych podmartyngałów
Niech f będzie podmartyngałem ograniczonym przez 1 oraz g będzie procesem \alpha-silnie dominowanym przez f. Przedstawię optymalne oszacowania z góry dla ogonów P(g^*>t) oraz dla sup_n EF(|g_n|), gdzie F jest niemalejącą funkcją wypukłą spełniającą pewne …
Nov. 22, 2007, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
W stronę hipotezy Bernoulliego
Przedstawimy pewien pomysł (skuteczny póki co tylko w bardzo ograniczonym zakresie parametrów) podejścia do dowodu hipotezy Bernoulliego, mówiącej, że proces rademacherowski jest ograniczony wtedy i tylko wtedy gdy jest sumą procesu jednostajnie ograniczonego i procesu …
Nov. 15, 2007, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Silna i $\alpha$-silna dominacja i wynikające z niej nierówności dla martyngałów i innych procesów
Celem odczytu jest przegląd nierówności dla martyngałów, podmartyngałów i nadmartyngałów oraz podporządkowanych im procesów. Otrzymane wyniki pociągają za sobą pewne oszacowania dla całek stochastycznych oraz pewne nierówności dla funkcji gładkich określonych na obszarach w $\mathbb{R}^n$.
Oct. 25, 2007, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
wg Iwanowa (Oszacowanie liczby przejść przez przedział dla średnich procesu stacjonarnego)
Dla procesu stacjonarnego (X_n)_{n\geq 1} o wartościach rzeczywistych i przedziału [a,b] podamy oszacowania na prawdopodobieństwo Pr(U_[a,b](T_n)\geq k), gdzie T_n=(X_1+...+X_n)/n, zaś U_[a,b](z_n) oznacza liczbę przejść w górę ciągu liczbowego (z_n) przez predział [a,b]. Oszacowania te implikują …
Oct. 18, 2007, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności typu Brunna-Minkowskiego dla miar gaussowskich
Przedyskutujemy wyniki najnowszej pracy Gardnera i Zvavitcha "Gaussian Brunn-Minkowski inequalities", w której wykazano, że kanoniczna miara gaussowska gamma_n na R^n spełnia dualną nierówność Brunna-Minkowskiego. Omówimy też postawioną w pracy hipotezę, że dla gamma_n obciętej do …
Oct. 11, 2007, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
1. O pewnej własności rozkładu Cauchy'ego. 2. Ogony produktów niezależnnych zmiennych losowych.
1. Udowodnimy następujący fakt (który można znaleźć w nieco innej formie m.in. w pracy G. Letaca z 1977 roku): Jesli $X$ ma rozkład Cauchy'ego, czyli gęstość $\frac{1}{\pi(1+x^{2})},$ to zmienna losowa $\tan(aX)$ ma taki sam rozkład …
Oct. 4, 2007, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Imperial College London)
Jeszcze o martyngałach Azemy Yora i zanurzeniach Skorochoda