IX Konferencja z Probabilistyki - Będlewo 2006

Streszczenia referatów

Spis referatów

Rafał Adamski
Aproksymacja ciągów słabo-stacjonarnych ciągami zdeterminowanymi i całkowicie niezdeterminowanymi
Michał Baran
Silne aproksymacje dla rozwiązań równań typu Levy'ego
Witold Bednorz
Badanie ograniczoności procesów stochastycznych
Milena Bieniek
Czasy rekordowe, wartości rekordowe i ich momenty
Bartłomiej Błaszczyszyn
Przestrzenne markowskie procesy "narodzin, migracji i  śmierci" z  zastosowaniem do modelowania zagadnień komunikacji bezprzewodowej
Konstancja Bobecka
Charakteryzacje związane z neutralnością losowych prawdopodobieństw
Adam Bobrowski
On a semigroup generated by a convex combination of Feller generators
Krzysztof Bogdan
Mnożniki fourierowskie
Tomasz Bojdecki
O różnych dziwnych granicach czasów przebywania poissonowskich układów cząstek
Marek Bożejko
Rozkłady Levy'ego-Meixnera w klasycznej i wolnej probabilistyce z zastosowaniami do przestrzeni operatorowych
Włodzimierz Bryc
Quadratic Harnesses
Artur Bryk
O randomizacji w modelu regresji z silnie zależnymi błędami
Joanna Chachulska
Dwuwymiarowe naturalne rodziny wykładnicze z liniową przekątną macierzowej funkcji wariancji
M. Anna Chojnowska - Michalik
L^1-własności a L^p (p>1)-własności generatorów Ornsteina-Uhlenbecka
Krzysztof Dębicki
Własność Piterbarga dla procesów z zależnościami dalekiego zasięgu
Bartłomiej Dyda
Odstęp spektralny dla procesów stabilnych
Mariusz Górajski
Redukcja grafów losowych, strategiczne rodziny czasów zatrzymania
Anna Góralczyk
Istnienie i własności wielowartościowej całki Stratonowicza
Tomasz Grzywny
Oszacowania funkcji Greena dla zaburzonego ułamkowego operatora Laplace'a
Ewa Iwaniec
Asymptotyczne rozwinięcia kopul z zastosowaniem funkcji jednorodnych dowolnego stopnia
Adam Jakubowski
Stabilne rozkłady graniczne dla sum procesów ARCH(1)
Jacek Jakubowski
Model HJM z szumem  Levy'go
Tomasz Jakubowski
Elementy teorii potencjału stabilnych procesów Ornsteina-Uhlenbecka
Katarzyna Jańczak
Dyskretna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych wstecz z losowym momentem końcowym
Zbigniew  J. Jurek
Uwagi o związkach pomiędzy transformatą Cauchy'ego i Fouriera miary probabilistycznej
Dorota Juszczak
Wielowymiarowe twierdzenia o wielkich odchyleniach dla rozkładów kratowych
Rafał Kapica
O podmartyngałowych charakteryzacjach krat Banacha
Paweł Kisowski
Asymptotyka rozkładu supremum dla (\alpha(t),A(t)) - lokalnie stacjonarnych procesów gaussowskich
Marek Kociński
Minimalizacja ryzyka w czasie dyskretnym - metoda martyngałowa
Wiesław Krakowiak
O problemie Dugue'a
Tadeusz Kulczycki
Teoria spektralna dla symetrycznego procesu stabilnego
Mateusz Kwaśnicki
Jednostajna brzegowa zasada Harnacka i reprezentacja Martina dla funkcji alfa-harmonicznych w dowolnym otwartym podzbiorze R^d
Rafał Latała
Oszacowania momentów i ogonów chaosów losowych i U-statystyk
Weronika Łaukajtys
Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowych z odbiciem w zbiorach wypukłych
Rafał Łochowski
Oszacowania momentów i ogonów wieloliniowych form losowych generowanych przez zmienne dwupunktowe i ich zastosowanie w teorii grafów losowych
Jacek Małecki
Jądro Poissona i funkcja Greena kuli na przestrzeniach hiperbolicznych
Krzysztof Michalik
Zbieżność niestyczna funkcji alfa-harmonicznych na ograniczonych obszarach Lipschitza
Zbigniew Michna
Approximation of a symmetric alpha-stable Levy motion by a Levy motion with finite moments of all orders
Mariusz Michta
Słabe rozwiązania inkluzji stochastycznej typu Stratonowicza
Jolanta Misiewicz
Weak Levy-Kolmogorov representation for weakly infinitely divisible distributions
Jerzy Motyl
Inkluzja stochastyczna typu Ito z nieciągłą prawą stroną
Małgorzata Murat
Wzory rekurencyjne na momenty rozkładów podwójnie złożonych
Mariusz Niewęgłowski
Warunki HJM dla obligacji z ryzykiem kredytowym
Ernest Nieznaj
Centralne Twierdzenie Graniczne dla dyfuzji w losowych ośrodkach
Jan Obłój
O fraktalach ukrytych w błądzeniu losowym
Jakub Olejnik
O zbieżności prawie pewnej pewnych szeregów funkcji z L^p
Adam Osękowski
Dwie nierówności między pierwszymi momentami martyngału, jego funkcji maksymalnej oraz jego funkcji kwadratowej
Jan Palczewski
O optymalnym inwestowaniu z kosztami transakcji
Zbigniew Palmowski
Problem optymalnej dywidendy dla spektralnie ujemnych procesów Levy'ego
Adam Paszkiewicz
Prawie pewna zbieżność i prawie pewna ciągłość
Katarzyna Pietruska-Pałuba
Nierówności typu Gagliardo-Nirenberga dla miar gaussowskich
Zbigniew Puchała
Czasy kolizji dla procesów Markowa
Teresa Rajba
On certain classes of limit distributions of m-times selfdecomposable distributions on Euclidean space
Tomasz Rolski
Formuły quasi-produktowe dla sieci fluidowych z wpływem zadanym przez proces Levy'ego
Jan Rosiński
Stationary tempered stable processes
Andrzej Rozkosz
Interpretacja probabilistyczna rozwiązania problemu Dirichleta
Michał Ryznar
Czasy trafienia geometrycznego ruchu Browna
Tomasz Schreiber
Separacja fazowa dla wielokątnych pól Markowa na płaszczyŸnie
Piotr Sielski
O nierównościach dotyczących odległości pomiędzy operatorami warunkowej wartości oczekiwanej
Łukasz Stettner
Ergodyczność procesu filtracji - nowe podejście
Andrzej Stós
Półgrupa podporządkowana na drzewach jednorodnych i przestrzeniach hiperbolicznych
Joachim Syga
Wielowartościowe całki stochastyczne, ich własności i zastosowania
Krzysztof Szajowski
Optymalne strategie przy inwestycyjach wysokiego ryzyka
Tomasz Szarek
Istnienie miar niezmienniczych dla równań z impulsywnym szumem
Wojciech Szatzschneider
Permits to Pollute or Principal -Agent? Which one contributes better to the environment
Zbigniew S. Szewczak
Relatywna stabilność silnie mieszających ciągów ściśle stacjonarnych
Paweł Sztonyk
Oszacowania jądra potencjału i nierówność Harnacka dla anizotropowych stabilnych procesów Levy'ego
Dominik Szynal
Entropie losowego podziału odcinka
Anna Talarczyk
Interpretacja czasu lokalnego samoprzecięć pewnych procesów w S'(R^d) przy pomocy układów gałązkowych
Barbara Tylutki
Zastosowanie teorii filtracji w naukach ubezpieczeniowych
Jacek Wesołowski
Asymptotyka doskonałych dopasowań w losowych grafach dwudzielnych
Paweł Wolff
O pewnej nierówności na momenty sum niezależnych zmiennych losowych o współczynnikach wektorowych
Janusz Wysoczański
t-tranformacja miar i splotów i związki z nieprzemienną probabilistyką
Ryszard Zieliński
Jednostajna asymptotyczna normalność w schemacie Bernoulliego
Bartosz Ziemkiewicz
Słaba aproksymacja ułamkowego procesu Wienera
Wiesław Zięba
Ciągi mieszane i stabilne
Tomasz Żak
Zespolony hiperboliczny ruch Browna: jądro Poissona i funkcja Greena kul