[Strona główna]
[Dydaktyka główna] [Wydział]
Ćwiczenia z Procesów Stochastycznych 2, IV rok matematyki
Polecana literatura
- A.D. Wentzel : - Wykład z teorii
procesów stochastycznych - trochę archaicznie napisana książka, choć Wentzel jest niewątpliwie bardzo czytelnym wykładem z
licznymi zadaniami.
- I. Karatzas,
S. Shreve : - Brownian Motion and Stochastic Calculuc - książka bliska programowi wykładu, miejscami
trudna, polecana zaawansowanym studentom, jeden egzemplarz w bibliotece.
- D. Revuz,
M. Yor : - Continuous
Martingales and Brownian Motion - zaawansowana książka, bardzo dużo
zadań, zwykle bez rozwiązań, wspaniała dla osób które chcą się
specjalizować w dziedzinie procesów stochastycznych.
- R. Elliot : - Stochastic calculus and applications
- książka
rekomendowana przez prof. T. Bojdeckiego.
- S. Watanabe, N. Ikeda :
- Stochastic differential equations and diffusion processes - więcej o
równaniach stochastycznych.
Zbiory zadań
Procesy
stochastyczne 2 są wykładem specjalistycznym, dlatego mało jest uczciwych zbiorów
zadań poświęconych tylko tej tematyce. Znane mi zbiory zadań są niedostępne w naszej
bibliotece.
[Strona
główna] [Dydaktyka
główna] [Wydział]