Wstęp do procesów stochastycznych - wykład

Literatura

1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa
2. R. Schilling, Lothar Partzsch, Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes
3. A.D. Wentzell. Wykłady z teorii procesów stochastycznych
4. D. Revuz, M. Yor. Continuous Martingales and Brownian Motion
5. T. Liggett, Continuous Time Markov Processes: An Introduction
6. R. Latała. Wstęp do analizy stochastycznej (część omawianego tam materiału pokrywa się z programem WPS)

Zasady oceniania

Końcowa ocena zostanie wystawiona na podstawie: kolokwium wspólnego dla obu grup (30%), oceny z ćwiczeń (10%, zasady oceniania w gestii prowadzących), egzaminu (60%). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w pierwszym terminie jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 20% ćwiczeń może spowodowac utratę prawa do zaliczania przedmiotu. W drugim terminie podstawą oceny jest wyłącznie egzamin.

Go To Top