Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

  • 2019-02-28, godz. 12:15, 3260

    Maciej Rzeszut (IM PAN)

    Johnson-Schechtman disjointification inequalities for U-statistics with application to interpolation theory and biparameter martingale inequalities

    A classical inequality of Rosenthal allows to express, up to a constant dependent only on p, the p-th moment (p \ge 1) of a sum of independent nonnegative random variables in terms of moments of their disjoint sum. There is a counterpart to this ineqaulity for 0 < p < 1 due to Johnson and Sche...

    Materiały dotyczące referatu

  • 2019-01-24, godz. 12:15, 3260

    Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)

    Asymptotyczne zachowanie gęstości stanów dla procesów Levy'ego przy współistniejącym losowym potencjale kratowym

    Wykażemy, że całkowa gęstość stanów dla procesów Levy'ego, poddanych działaniu potencjału kratowego (`alloy potential'), wykazuje osobliwość typu Lifschitza w zerze.  Dla niektórych potencjałów (gdy z dodatnim prawdopodobieństwem w każdym punkcie...

  • 2019-01-17, godz. 12:15, 3260

    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

    Nierówności good-lambda dla nieprzemiennych martyngałów

    Nierówności good-lambda są silnym narzędziem prowadzącym do wielu oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa i analizie. W szczególności pozwalają one uzyskać nierówności dla wielu operatorów martyngałowych (np. funkcja kwadratowa, warunkowa funkcja kwadratowa) b...

  • 2019-01-10, godz. 12:15, 3260

    Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)

    Wokół nierówności Hansona-Wrighta

    Klasyczne oszacowanie Hansona-Wrighta dotyczy  niezależnych, wycentrowanych, sub-gaussowskich zmiennych losowych. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane oszacowania na prawdopodobieństwa ogonów form kwadratowych od niekoniecznie wycentrowanych i niezależnych sub-gaussowskich zmiennych...

  • 2018-12-20, godz. 12:15, 3260

    Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)

    Analiza stochastyczna na rozmaitościach

    Drobna modyfikacja założeń pewnego twierdzenia dotyczącego uczenia się metodami losowymi rozmaitości (manifold learning) prowadzi do metod stochastycznej geometrii różniczkowej. Przejdziemy od SDE na rozmaitościach, przez podniesienia horyzontalne semimartyngałów i wzór...

  • 2018-12-13, godz. 12:15, 3260

    Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)

    Wokół zmodyfikowanych nierówności logarytmicznych Sobolewa

    Do dowodzenia oszacowań koncentracyjnych dla (produktów) miar, które mają cięższe ogony niż standardowa miara gaussowska, można użyć kilku wariantów klasycznej nierówności logarytmicznej Sobolewa, w tym nierówności typu Becknera pochodzących od Latały i...

  • 2018-12-06, godz. 12:15, 3260

    Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)

    Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a

    Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest ...

  • 2018-11-29, godz. 12:15, 3260

    Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)

    O cięciach kul B_p^n, nierówności Brunna-Minkowskiego i własności Wojciecha Banaszczyka

    Motywacją rozważań przedstawionych w referacie jest następująca hipoteza: objętość średniej geometrycznej zbiorów wypukłych symetrycznych dominuje średnią geometryczną ich objętości, Omówię niektóre konsekwencje tej hipotezy, jak również kilka jej r&oacut...

  • 2018-11-22, godz. 12:15, 3260

    Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

    Szacowanie ogonów dla supremów pewnych procesów Bernoulliego na odcinku

    Opowiem o moich obserwacjach dotyczących hipotezy postawionej lata temu przez W. Szatzschneidera, a dotyczącej bardzo silnego oszacowania dla supremów procesów Bernouliego na odcinku [0,1] przy założeniu specyficznych warunków regularności na współczynniki. ...

  • 2018-11-15, godz. 12:15, 3260

    Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)

    Oszacowania momentów chaosów gaussowskich rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Banacha

    Omówimy problem dwustronnego szacowania momentów zmiennej S=GAG^T, gdzie G to standardowy wektor normalny, natomiast A to macierz o wyrazach z przestrzeni Banacha. Zaprezentujemy hipotezę  dotyczącą dwustronnego oszacowania oraz pokażemy, że zachodzi ona z dokładnością do ...

Strony