 Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
| Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
Cotygodniowe seminarium badawcze.
2019-02-28, godz. 12:15, 3260
Maciej Rzeszut (IM PAN)
A classical inequality of Rosenthal allows to express, up to a constant dependent only on p, the p-th moment (p \ge 1) of a sum of independent nonnegative random variables in terms of moments of their disjoint sum. There is a counterpart to this ineqaulity for 0 < p < 1 due to Johnson and Sche...
2019-01-24, godz. 12:15, 3260
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Wykażemy, że całkowa gęstość stanów dla procesów Levy'ego, poddanych działaniu potencjału kratowego (`alloy potential'), wykazuje osobliwość typu Lifschitza w zerze. Dla niektórych potencjałów (gdy z dodatnim prawdopodobieństwem w każdym punkcie...
2019-01-17, godz. 12:15, 3260
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności good-lambda dla nieprzemiennych martyngałów
Nierówności good-lambda są silnym narzędziem prowadzącym do wielu oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa i analizie. W szczególności pozwalają one uzyskać nierówności dla wielu operatorów martyngałowych (np. funkcja kwadratowa, warunkowa funkcja kwadratowa) b...
2019-01-10, godz. 12:15, 3260
Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Wokół nierówności Hansona-Wrighta
Klasyczne oszacowanie Hansona-Wrighta dotyczy niezależnych, wycentrowanych, sub-gaussowskich zmiennych losowych. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane oszacowania na prawdopodobieństwa ogonów form kwadratowych od niekoniecznie wycentrowanych i niezależnych sub-gaussowskich zmiennych...
2018-12-20, godz. 12:15, 3260
Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)
Analiza stochastyczna na rozmaitościach
Drobna modyfikacja założeń pewnego twierdzenia dotyczącego uczenia się metodami losowymi rozmaitości (manifold learning) prowadzi do metod stochastycznej geometrii różniczkowej. Przejdziemy od SDE na rozmaitościach, przez podniesienia horyzontalne semimartyngałów i wzór...
2018-12-13, godz. 12:15, 3260
Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
Wokół zmodyfikowanych nierówności logarytmicznych Sobolewa
Do dowodzenia oszacowań koncentracyjnych dla (produktów) miar, które mają cięższe ogony niż standardowa miara gaussowska, można użyć kilku wariantów klasycznej nierówności logarytmicznej Sobolewa, w tym nierówności typu Becknera pochodzących od Latały i...
2018-12-06, godz. 12:15, 3260
Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)
Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a
Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest ...
2018-11-29, godz. 12:15, 3260
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
O cięciach kul B_p^n, nierówności Brunna-Minkowskiego i własności Wojciecha Banaszczyka
Motywacją rozważań przedstawionych w referacie jest następująca hipoteza: objętość średniej geometrycznej zbiorów wypukłych symetrycznych dominuje średnią geometryczną ich objętości, Omówię niektóre konsekwencje tej hipotezy, jak również kilka jej r&oacut...
2018-11-22, godz. 12:15, 3260
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Szacowanie ogonów dla supremów pewnych procesów Bernoulliego na odcinku
Opowiem o moich obserwacjach dotyczących hipotezy postawionej lata temu przez W. Szatzschneidera, a dotyczącej bardzo silnego oszacowania dla supremów procesów Bernouliego na odcinku [0,1] przy założeniu specyficznych warunków regularności na współczynniki. ...
2018-11-15, godz. 12:15, 3260
Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów gaussowskich rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Banacha
Omówimy problem dwustronnego szacowania momentów zmiennej S=GAG^T, gdzie G to standardowy wektor normalny, natomiast A to macierz o wyrazach z przestrzeni Banacha. Zaprezentujemy hipotezę dotyczącą dwustronnego oszacowania oraz pokażemy, że zachodzi ona z dokładnością do ...
