Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

  • 2003-05-08, godz. 12:15, 5850

    Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)

    Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego

    W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, unormowanych sum oraz twierdzeni...

  • 2003-04-24, godz. 12:15, 3140

    Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)

    Własność Matsumoto-Yor'a

    W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta i macierzow...

  • 2003-04-03, godz. 12:15, 5850

    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

    Ruch Browna w środowisku poissonowskim

    Niech $(\{w\in C(\QTR{Bbb}{R_{+}}\rightarrow \QTR{Bbb}{R}^{d})\},\QTR{cal}{F},P)$ będzie ruchem Browna w $\QTR{Bbb}{R}^{d}$ i niech $\eta $ będzie miarą Poissonowską na $\QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}$ z intensywnością będęcą miarą Lebesgue'a. Rozważmy ,,kiełbaskę Wienera \EQN{...

  • 2003-03-27, godz. 12:15, 5850

    Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

    Oszacowania dla wartosci oczekiwanej normy losowej macierzy Toeplitza.

    Zamierzam pokazać, ze dla losowej macierzy Toeplitza $T_n$, zachodzą następujące oszacowania na jej normę $$ C^{-1}sqrt(nlogn)...

  • 2003-03-20, godz. 12:15, 3140

    Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

    Identyfikacja granicy w Prawie Iterowanego Logarytmu dla U-statystyk rzędu dwa

    Przedstawimy wyniki ze wspólnej pracy z S.Kwapieniem, K.Oleszkiewiczem i J.Zinnem dotyczące Prawa Iterowanego Logarytmu (PIL) dla U-statystyk rzędu dwa. Od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne by zachodziło PIL, ale granicę można wyznaczyć tylko z dokładnością do stałej...

  • 2003-03-06, godz. 12:15, 5850

    Włodzimierz Bryc (University of Cincinnati)

    Metoda funkcjonałów Varadhana w teorii wielkich odchyleń

    Istnieje kilka alternatywnych podejść do analizy wielkich odchyleń. Tematem wykładu jest pewna mniej szeroko znana metoda dowodzenia twierdzeń o wielkich odchyleniach w sformułowaniu pochodzącym od Varadhana. Zaletą podejścia jest prawie natychmiastowy dowód wielu klasycznych twierdze...

  • 2003-02-27, godz. 12:15, 5850

    Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

    Oszacowanie liczby kopii małych podgrafów w grafie losowym

    Omówione zostaną wyniki uzyskane wspólnie ze Svante Jansonem (Uppsala) i Andrzejem Rucińskim (Poznań), dotyczące zliczania kopii ustalonego małego grafu w grafie losowym G(n,p). Jeśli np. X oznacza liczbę trójkątów w G(n,p) i p>1/n, to udowodnimy, że P(X>2EX) < exp (-C p^2 n^2), gdzie C...

  • 2002-12-12, godz. 12:15, 3140

    Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)

    Oszacowania momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu

    Odczyt będzie poświęcony dowodowi oszacowań momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu tzn. zmiennych postaci \sum a_{i_{1},...,i_{d}} X_{i_{1}}^{(1)}...X_{i_{d}}^{(d)} gdzie zmienne X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są niezależne. Uzyskane szacowania będą dotyczyły przypadku, gdy X...

Strony