Lista referatów

• 2012-05-30, godz. 14:15, 5820

  Raghu Nandan Sengupta

  Financial Portfolio Optimization considering Reliability and Robust framework: A Practical Approach

  Abstract:Portfolio optimization problems are rather easy to solve if one assumes normality of the (joint) distribution of returns with given parameters and a linear objective function, subject to some risk constraints. Higher degrees of complexities arise when taking into account (i) non-linear asse...

• 2012-05-16, godz. 14:15, 5820

  Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski)

  Metoda peak over threshold

  ...

• 2012-05-09, godz. 14:15, 5820

  Eugeniusz Rychlik (Uniwersytet Warszawski)

  Rozkłady asymptotyczne zwrotów ekstremalnych - dokończenie

  ...

• 2012-04-25, godz. 14:15, 5820

  Eugeniusz Rychlik (Uniwersytet Warszawski)

  TBA

  ...

• 2012-04-18, godz. 14:15, 5820

  Vygantas Paulauskas (Vilnius University)

  On the tail index estimation and applications to financial data

  ...

• 2012-04-04, godz. 14:15, 5820

  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)

  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu; model parametryczny - dokończenie

  ...

• 2012-03-28, godz. 14:15, 5820

  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)

  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall c.d.

  ...

• 2012-03-21, godz. 14:15, 5820

  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)

  Modelowanie rozkadw stop zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall. c.d.

  ...

• 2012-03-14, godz. 14:15, 5820

  Z POWODU CHOROBY PRELEGENTA SEMINARIUM 14 MARCA NIE ODBEDZIE SIE

  ...

• 2012-03-07, godz. 14:15, 5820

  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)

  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall

  ...

Strony