 Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
| Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
2022-10-19, godz. 14:15, 5060
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a cd
kontynuacja ...
2022-10-12, godz. 14:15, 5060
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a
Procesy Hawkes’a (uogólnione) są znakowanymi procesami punktowymi które mają własność samopobudzania (self-excitation). Własność ta przejawia się w tym, że intensywność procesu ma dodatni skok w momentach pojawienia zdarzeń. Interpretujemy to tak że pojawianie si...
2022-03-16, godz. 14:15, 5820
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich cz2
2022-03-09, godz. 14:15, 5820
prof Wolfgang Haerdle (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Hedging Cryptocurrency options
The cryptocurrency market is volatile, non-stationary and non-continuous. Together with liquid derivatives markets, this poses a unique opportunity to study risk management, especially the hedging of options, in a turbulent market. ...
2022-03-02, godz. 14:15, 5820
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich
2022-01-26, godz. 14:15, 5820
prof Piotr Jaworski (MIM UW)
Kopule procesu Wienera oraz procesów jego maksimów i minimów
2021-10-13, godz. 14:15, 5820
Maciej Wiśniewolski (IM MIMW UW)
Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności. Rel...
2021-06-09, godz. 14:15, 5820
prof Jan Obloj (St John's College, University of Oxford)
O zastosowaniach metryki Wassersteina dla zrozumienia ryzyka modelu w matematyce finansowej
Rozważymy wrażliwość ogólnego problemu optymalizacji stochastycznej względem bazowego modelu (miary probabilistycznej). Nasze podejście jest nieparametryczne i perturbacje modelu są uchwycone za pomocą kuli wkoło modelu bazowego w przestrzeni miar z metryką Wassersteina. Wylicze...
2021-06-02, godz. 14:15, zoom (link można otrzymać od organizatorów)
dr Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu
W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których doch...
2021-05-26, godz. 14:15, zoom (link można otrzymać od organizatorów)
dr Marcin Pitera (Instytut Matematyki UJ)
Warunkowe drugie momenty i ich własności
W referacie tym omówione zostaną wyniki z serii prac poświęconych własnościom warunkowych drugich momentów, gdy warunkowanie oparte jest o zbiory kwantylowe. Pokazane zostanie, że warunkowe drugie momenty centralne jednoznacznie charakteryzują rozkład i ...
