Publikacje

Czasopismo: Rynek Terminowy

Liczba publikacji: 5

2005

• Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel, O nieścisłości procedury ustalania cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rynek Terminowy (nr 3) 2005, s. 69–75.zobacz w PBN
• Jędrzej Białkowski i Jacek Jakubowski, Statystyczne własności szeregu niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretyczną wartością dla kontraktów na akcje, Rynek Terminowy 29 (3) 2005, s. 64–68.zobacz w PBN
• Jędrzej Białkowski i Jacek Jakubowski, Możliwości arbitrażu między rynkiem terminowym a kasowym dla kontraktów na WIG20, Rynek Terminowy 27 (1) 2005, s. 15–21.zobacz w PBN

2004

• Piotr Kowalczyk i Andrzej Palczewski, Kolibracja modelu BGM stopy procentowej, Rynek Terminowy 26/4/04 2004, s. 116–124.zobacz w PBN

2003

• K Szulzyk i Andrzej Palczewski, Kalibracja modelu struktury terminowej HJM do polskiego rynku obligacji skarbowych, Rynek Terminowy 19 2003, s. 124–128.zobacz w PBN