Publikacje

Czasopismo: Finance And Stochastics

Liczba publikacji: 2

2012

• Barski i Zabczyk, Forward rate models with linear volatilities, Finance And Stochastics 16 (3) 2012, s. 537–560.zobacz w PBN

2007

• Jacek Jakubowski i J. Zabczyk, Exponential moments for HJM models with jumps, Finance And Stochastics 11 2007, s. 429–445.zobacz w PBN