Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy aktywnych seminarów

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze


Organizatorzy

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

  • 6 października 2005 12:15
    Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówność Klassa-Nowickiego - nowy dowód i nowe wnioski
    W czasie krótkiego odczytu będzie przedstawiony nowy prosty dowód nierowności Klassa-Nowickiego dotyczącej sum niezależnych zmiennych losowych oraz wyprowadzone nowe wnioski (według pracy : Klass, Nowicki "An optimal bounds on the tail of the number of …

  • 12 maja 2005 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Pewne uogólnienie nierówności Hoeffdinga
    Celem odczytu jest przedstawienie kilku oszacowań dotyczących odchyleń martyngału poprzez odchylenia sum niezależnych zmiennych Bernoulliego, przy założeniu ograniczoności przyrostów martyngału.

  • 5 maja 2005 12:15
    Leszek Słonimski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
    Całka stochastyczna względem ułamkowego ruchu Browna

  • 28 kwietnia 2005 12:15
    Katarzyna Pietruska Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
    Oszacowanie funkcji przejścia dla pewnych procesów dyfuzyjnych
    Odczyt dotyczy oszacowań dla funkcji przejścia dla pewnych procesów Markowa na przestrzeniach metrycznych i ich związków z dyfuzyjnością procesu. Podajemy warunki wystarczające na to, by rozważany proces był dyfuzją, a następnie dowodzimy, że słabsze początkowo …

  • 21 kwietnia 2005 12:15
    Radosław Adamczak (IMPAN)
    Oszacowania momentów dla U-statystyk
    W pierwszej części referatu przedstawię oszacowania momentów kanonicznych U-statystyk o wartościach w przestrzeniach Banacha przez wartości oczekiwane supremów pewnych procesów empirycznych, będące odpowiednikiem nierówności Borella oraz Arconesa, Gine dla chaosów gaussowskich. W kolejnej części pokażę …

  • 14 kwietnia 2005 12:15
    Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
    Ograniczoność ciągu całek stochastycznych
    Podamy pewne warunki na ciąg funkcji deterministycznych zdefiniowanych na odcinku I = [0,1] dostateczne na to by ciąg ($\int_I f_n(t)dX(t)$ ) był p.n ograniczony.

  • 7 kwietnia 2005 12:15
    Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
    O pewnej nierówności Temliakowa dotyczącej symetrycznego schematu Bernoulliego.
    Podamy wzmocnienie (z prostszym dowodem ) nierówności Temliakowa, a mianowicie pokażemy, że dla dowolnych $n,t>O$ oraz liczb rzeczywistych $\lambda_i$ zachodzi $P(|\sum_{i=1}^n \lambda_i\epsilon_i - 1/2|>t)> exp(-24nt - 6ln8)$$ gdzie $\epsilon_i$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o …

  • 31 marca 2005 12:15
    Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
    Oszacowania momentów chaosów generowanych przez symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami
    Podczas odczytu zostanie zaprezentowane uogólnienie na przypadek dowolnych zmiennych symetrycnych z logarytmicznie wklęsłymi ogonami wyników Arconesa i Gine dotyczących szacowania momentów chaosów gaussowskich. Podane zostaną również pewne oszacowania polegające na porównaniu z momentami chaosów rademacherowych.

  • 24 marca 2005 12:15
    Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
    O pewnych rodzinach martyngałów, funkcji ruchu Browna i jego procesów maksimum, minimum oraz czasu lokalnego, oraz ich zastosowaniach.
    Podczas referatu przedstawię pewne niedawne wyniki związane z martyngałami lokalnymi postaci: $H(M_t,S_t,I_t,L_t)$ gdzie M jest ciągłym martyngałem lokalnym, a S, I, L są odpowiednio jego maksimum, minimum oraz czasem lokalnym w zerze. Z jednej strony …

  • 17 marca 2005 12:15
    Nigel Kalton (Uniwersity of Missouri-Columbia)
    Decoupling in quasi-Banach spaces
    We will discuss decoupling inequalities for U-statistics and chaoses with values in quasi-Banach spaces. It turns out that a wide class of spaces posess decoupling property (all so-called natural spaces). We will however show two …

  • 10 marca 2005 12:15
    Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
    Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część druga (być może nie ostatnia)
    Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …

  • 3 marca 2005 12:15
    Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
    W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć

  • 3 marca 2005 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
    Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.

  • 24 lutego 2005 12:15
    Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
    O gaussowskich procesach Markowa
    Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia …

  • 17 lutego 2005 12:15
    Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
    Twierdzenie o miarach majoryzujących
    Zamierzam udowodnić twierdzenie o ograniczoności trajektorii procesów stochastycznych na dowolnej przestrzeni metrycznej. Wynik, który otrzymam jest uogólnieniem pewnych rezultatów otrzymanych przez Talagranda.