Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Metody ilościowe w finansach

 

Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu


Prelegent: dr Mariusz Niewęgłowski

2021-06-02 14:15

W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których dochodzi do płatności w momencie wygaśnięcia kontraktu oraz w momentach przed jego upływem, w tym także w momentach zmiany ratingu kredytowego. Pokażę wyniki dotyczące strategii zabezpieczających takie kontraktu w sensie tzw. minimalizacji ryzyka mierzonego wariancją kosztu strategii na przedziale [t,T].